Méthodologie : corrélation des rendements quotidiens (et non des niveaux de cours), ajustée du marché — le rendement du S&P est retiré par régression de chaque valeur (résidu = rendement − β·S&P), de sorte que la cohésion reflète le co-mouvement au-delà du marché (un jour d’appétit pour le risque, tout se corrèle ; les résidus éliminent cela). Cohésion = corrélation moyenne par paires des résidus ; ≥0,70 = évoluent ensemble, 0,40–0,70 = mitigé, en dessous de 0,40 = divergent. β de marché = la sensibilité moyenne de la cohorte au S&P. Le R² de chaque valeur est son ajustement au facteur résiduel de cohorte équipondéré et avec exclusion d’une valeur (une étiquette « hors » = faible ajustement, un divergent). Les graphiques montrent les trajectoires de cours rebasées réelles avec le S&P/Nasdaq comme repères commutables. Les fenêtres courtes comptent trop peu de séances pour se fier à la corrélation — lisez le graphique, pas le chiffre. La profondeur historique est d’environ 1 an, donc 5 ans n’est pas encore proposé.