Metodología: correlación de rendimientos diarios (no niveles de precio), ajustada al mercado — el rendimiento del S&P se regresa fuera de cada nombre (residuo = rendimiento − β·S&P), de modo que la cohesión refleja el co-movimiento más allá del mercado (en un día de apetito por el riesgo todo se correlaciona; los residuos eliminan eso). Cohesión = correlación promedio por pares de los residuos; ≥0.70 = se mueven juntos, 0.40–0.70 = mixto, por debajo de 0.40 = divergen. β de mercado = la sensibilidad promedio de la cohorte al S&P. El R² de cada nombre es su ajuste al factor residual de cohorte con ponderación equitativa y exclusión de uno (una etiqueta “fuera” = ajuste bajo, un divergente). Los gráficos muestran las trayectorias de precio rebasadas reales con el S&P/Nasdaq como referencias conmutables. Las ventanas cortas tienen muy pocos días de negociación para confiar en la correlación — lee el gráfico, no el número. La profundidad histórica es de ~1 año, por lo que aún no se ofrece 5 años.