Metodologia: correlazione dei rendimenti giornalieri (non dei livelli di prezzo), corretta per il mercato — il rendimento dello S&P viene regredito da ogni nome (residuo = rendimento − β·S&P), così la coesione riflette il co-movimento oltre il mercato (in una giornata di propensione al rischio tutto è correlato; i residui rimuovono questo effetto). Coesione = correlazione media a coppie dei residui; ≥0,70 = si muovono insieme, 0,40–0,70 = misto, sotto 0,40 = divergono. β di mercato = la sensibilità media della coorte allo S&P. L’R² di ogni nome è il suo adattamento al fattore residuo di coorte equipesato e con esclusione di uno (un’etichetta “fuori” = adattamento basso, un divergente). I grafici mostrano i percorsi di prezzo ribasati reali con S&P/Nasdaq come benchmark commutabili. Le finestre brevi hanno troppi pochi giorni di negoziazione per fidarsi della correlazione — leggi il grafico, non il numero. La profondità storica è di ~1 anno, quindi i 5 anni non sono ancora offerti.